Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

FILTR KALMANA... jak wyliczyć macierz kowariancji

10 Mar 2011 08:02 3956 2
  • Poziom 2  
    Witam.. Mam pewien problem z wyliczeniem macierzy kowariancji.. jest mi to potrzebne gdyż zamierzam pisać prace inż na temat FK właśnie...

    Cytat:
    function y = kowariancja(A,B)
    n=size(A);
    Xmean=mean(A(:,2));
    Ymean=mean(B(:,2));
    E=0;
    for i=1:n(1),
    E=E+(A(i,2)-Xmean)*(B(i,2)-Ymean);
    end;
    E=E/(n(1)-1);
    y=E;


    taki przykład dostałem od promotora....

    a tak wyglada policzone przez niego macierz kowariancji
    Cytat:
    Q=[.1 .004 .004 .004;
    .004 .1 .004 .004;
    .004 .004 .1 .004;
    .004 .004 .004 .1];10^-3;


    kowariancja określa zależność liniową między dwoma sygnałami.. tylko pytanie moje brzmi między jakimi?? co jest sygnałem A a co jest sygnałem B...
    domyślam się że jednym z tych sygnałów może być szum pomiaru.. a drugim??

    może ktoś Was mógłby mi pomóc.. wszędzie w necie można przeczytać o ogólnych równaniach FK a w przypadku jakiś symulacji zakłada się że macierz kowariancji jest już znana... a mnie interesuje jak ją wyznaczyć mając dane macierze A,B,C,D oraz szum pomiaru i procesu opisany jako szum biały..

    dziękuje z góry za pomoc :)
  • Poziom 2  
    pomoże ktoś???
  • Poziom 1  
    o ile sie orientuje macierz kowariancji podaje zaleznosci pomiedzy skladowymi wektora.
    jesli na przyklad szum jest niezalezny w kazdej wspolrzednej dostaniesz macierz diagonalna. dla przykladu. jesli narysujesz 10000 wektorow o macierzy kowariancji
    |2 0|
    |0 1|
    to dostaniesz chmure punktow o ksztalcie elipsy 2 razy szersza niz wyzsza.
    a w przypadku
    |2 1|
    |1 1|
    elipsa bedzie pod katem poniewaz skladowe sa skorelowane